随着利率市場化程度越來(lái)越高(gāo)，銀行面臨的利率風(fēng)險上(shàng)升。在此背景下(xià)，銀監會(huì)升級利率風(fēng)險監管框架，彌補監管制度短闆。
11月24日，銀監會(huì)公布《商業銀行銀行賬簿利率風(fēng)險管理(lǐ)指引（修訂征求意見稿）》（下(xià)稱《指引》），向社會(huì)公開(kāi)征求意見。一位接近監管人士向财新記者表示，本次修訂是在2009年版相關文(wén)件的基礎上(shàng)進一步細化，在風(fēng)險計(jì)量、風(fēng)險模型等方面提出更高(gāo)要求。
本次修訂主要有三個方面：一是風(fēng)險管理(lǐ)方面，對(duì)銀行的治理(lǐ)架構、政策流程、模型和(hé)數據管理(lǐ)等要求更細化；二是風(fēng)險計(jì)量方面，明(míng)确利率沖擊場景和(hé)壓力場景的選擇要求和(hé)要素，并設計(jì)差異化監管報(bào)表計(jì)量框架；三是強化監督檢查，明(míng)确監管機構對(duì)銀行的定期評估要求，提高(gāo)報(bào)表報(bào)送頻度。
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